已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A

原创 2022-03-07 14:39:13

【答案】见解析【答案解析】A证券的标准差=B证券的标准差=（2）A证券与B证券的.. 精选答案

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【答案】
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【答案解析】
A证券的标准差=
B证券的标准差=xa0xa0xa0xa0
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差
=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

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刘老师

中国人大教育学硕士

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